Содержание
Особенно, если это связано непосредственно со стоимостью доллара США. Данный индикатор показывает ценовые уровни, где прошли крупные объемные сделки. Big Trades может помогать с выявлением паттернов классического VSA анализа, такие как “Останавливающий объем” или “Атака на уровень”. Помимо горизонтальной дельты, есть дельта вертикальная.
Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу. Какие объемы сделок были, где находилась ценовая отметка.
На протяжении вот уже 11-ти лет мы занимаемся исследованием поведения цены — что, куда и почему. VSA анализ — один из лучших методов, который кластерный анализ трейдинг может отвечать на поставленные вопросы. Несмотря на популярность сервиса, многие трейдеры жалуются на неудобство работы с ним.
Для того, чтобы понять, как правильно анализировать кластеры на Форекс, давайте обратимся к элементарному примеру. Есть три валютные пары – EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP. Предположим, что евро-доллар вырос, а фунт-доллар остался на месте. Базируется этот принцип на постулате о том, что все валютные инструменты трейдера связаны между собой. Соответственно, если один из активов Форекс находится в нисходящем тренде или растет, соответственно, это окажет влияние и на другие валютные активы. Empirix.ru не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс-дилинга.
Напротив, если до этого была открыта позиция и получена хоть какая-то прибыль, при этом сценарии стоит выходить из рынка. Такие ситуации могут возникать даже после сильного роста цены на плотных скоплениях POC кластеров. Хаотично разбросанные POC можно буквально интерпретировать как отсутствие у участников рынка консенсуса насчет того, что делать дальше.
Отметим, что используя такие паттерны кластерного анализа в трейдинге, не стоит ожидать сильных движений. Забрать с одного движения можно будет в среднем до 1%. Если POC расположен в нижней зоне, а свеча зеленого цвета (лонговая), значит на уровне есть лимитный покупатель. Он выставляет свои объемы на бирже, в то время как другие трейдеры стараются ему продавать. Пока заявка крупного участника “раскупается”, уровень удерживается и цена не уходит вниз.
- Анализируя кластеры, мы исследуем не только общее количество сторгованных объемов за выбранный промежуток (как в индикаторе “Объёмы”).
- Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия.
- Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja Trader.
- В таких ситуациях можно пользоваться дополнительно трендовыми индикаторами, которые подтвердят наличие одностороннего движения.
- С помощью кластерного анализа можно с высокой точностью прогнозировать цены, основываясь на объемах торгов.
Кластеры дают “трехмерную”, углубленную картину, кто и сколько сторговал на каждом ценовом уровне. Благодаря цветовой кодировке, мы видим, покупались или продавались объемы. Значит, можем с относительной точностью считать превалирующие настроения в рынке.
Программы, используемые для формирования кластерных графиков
Заглянув вовнутрь свечи, мы можем определить, какое количество объема было куплено или продано по конкретной цене. Кластерный анализ позволяет наблюдать за активностью трейдеров внутри ценового бара. Кластер представляет собой стоимость актива в определенном таймфрейме. Результат объема продаж и покупок выражается в цифре, которая отображается внутри кластера. Как правило, один бар, состоит из нескольких кластеров, что позволяет детально оценивать торговые объемы по каждому ценовому уровню. Каждый из кластеров или группа дельт (отражают разницу между объемами покупок и продаж) позволяет понять, кто лидирует на рынке — продавцы или покупатели.
Благодаря этому методу прогнозирования вы сможете получать более точные сигналы для открытия позиций. Если кластер на Форекс имеет нормальное значение, из этого следует, что на рынке есть тенденция и цена ей следует. В таких ситуациях можно пользоваться дополнительно трендовыми индикаторами, которые подтвердят наличие одностороннего движения. Кластерный анализ Форекс работает следующим образом.
Горизонтальные объемы на основе объемов
Пробоем можно считать ситуацию, когда крупная лимитная заявка в стакане разъедается и цена выходит за ее пределы. В стакане есть настолько крупная лимитная заявка (плотность), что рынок не может ее “раскупить” в кратчайшие сроки. После подхода к такой плотности участники понимают, что рыночных объемов для пробоя недостаточно и “отступают” от плотности назад, возможно уходя за пределы предыдущей зоны.
Стратегии Форекс на основе кластерного анализа могут быть самыми разными. Чаще всего это поиск линии тренда, определение ложных пробоев, системы на разворот, торговля на пробитие важных уровней или флетовый трейдинг. Соответственно, при изменении цены, меняются и объемы сделок. Значит, нам необходимо концентрироваться именно на этих объемах, а уже потом на цене. Если у вас получится увидеть, кто доминирует на рынке, вы сможете предсказывать дальнейшее ценовое движение. Это дает максимальную прозрачность для трейдера, тем самым он может анализировать ценовые движения более рационально.
Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива. История кластерного анализа берет свое начало еще с прошлого века. Но тем не менее, количество трейдеров, которые его используют, ничтожно мало. Но кластерный анализ совсем не настолько сложен, как можно подумать. Стоит всего один раз разобраться, и вы вполне сумеете без труда применять этот вид анализа в своей торговле. Мы расскажем о том, что такое кластерный анализ, и расскажем об индикаторах, которые вы сможете применять.
x +900 пунктов (EUR/USD и GBP/USD) за 12 месяцев — Стратегия форекс «BOLT»
Кластеры представляют торговую активность для определенного уровня цен. Он накапливает объем каждой стороны сделки и рисует прямоугольники на графике. Торговые системы, основанные на различных видах объема, не обходятся без кластерного анализа, являющегося «уточняющим» факторов ценовых уровней для совершения сделок. Развитие технологий и коммуникаций позволяет получать информацию с биржи «на дом».
Как только продавцы заканчиваются, наступает импульсный выход – крупный участник выталкивает цену вверх своими покупками. Таким образом, крупные участники своими лимитными заявками снизу удерживают цену. При анализе кластера нужно обращать внимание на прямоугольники в рамке белого цвета. Она показывает максимальный объем, прошедший на заданной свече. Это уровень, на котором находится основной крупный участник.
А по гистограмме станет примерно ясно, когда будет разворот цены от уровней сопротивления и поддержки. Обычно описанные индикаторы используют в комбинации с другими инструментами, например, со стохастическим осциллятором или индексом относительной силы. В этом случае TPO исполняют роль фильтрующих сигналов, отмечая на графике ключевые уровни спроса и предложения.
Анализ объемов посредством кластера
Применяется в математике, маркетинге, медицине, психологии и трейдинге. Если объяснить проще, задача трейдера – выполняя анализ данного профиля, искать крупные объемы. Удерживанию сформированного уровня будут способствовать быки или медведи (это зависит от конкретной ситуации), трейдер же сможет открыть позицию с минимальным риском. Если трейдер торгует на Форекс, ему следует выполнять анализ профиля и кластеров по фьючерсам на валюту, так как тиковые данные неточные.
Достаточно ли хорошо вы понимаете, почему цена движется? Чем больше трейдер понимает причины, по которым меняется цена, тем больше у него шансов на успешные сделки. Рекомендуем установить дополнительно любой из индикаторов тиковых объемов для MT4. Рекомендуем почитать об индикаторе объемов CME для MT4.
Для представления цены в виде кластеров в торговых терминалах MT4 и МТ5 используют специальный кластерный график. В отличие от обычного графика, на кластерном ценовые бары разбиты на уровни. При этом каждый из них демонстрирует проторгованные объемы.
Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели. Для того, чтобы понимать, как правильно https://g-forex.net/ анализировать кластеры на Форекс давайте разберем еще одну интересную ситуацию. Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции.
Индикатор бесплатен, и его очень просто установить в терминал. Сначала нужно скачать и распаковать файлы установки, а затем отправить их в каталог с пользовательскими индикаторами мета трейдера. Изначальная версия инструмента показывает превосходные результаты при дейтрейдинге, потому что работает только с новыми данными графика. Поэтому она хорошо подойдет для дейтрейдинга на мелких таймфреймах (М1-Н4). Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. После данного ложного движения мы могли наблюдать очень хорошее внутридневное движение с хорошим соотношением sl/tp.
Кластерный анализ рынка является полезным инструментом трейдера, помогающим найти оптимальные моменты для вхождения в рынок. Он отражает реальную ситуацию в равновесии длинных и коротких позиций. Если им правильно пользоваться, то эффективность торговли существенно возрастет.